俺はCDK導入してないのであまり言えないんだけど
もしexe形式のダウンローダーを直DLするんじゃなくzipとか圧縮されたファイルをダウンロードしてインスコなら圧縮ファイルのプロパティを開いて
「このファイルは他のコンピュータ以下略」ってのをはいにチェック入れないと駄目だからそれに引っかかってるかも