あるよ。
コントローラーの丸いエックスボタンを3秒ほど押して出てくるメニューで電源オフ。

始める時はまたエックスボタンを長押しで起動し、さっき遊んでたゲームのアイコンにカーソルが行ってるから、そのまま再開する。